Bei dem Versuch, die vielfältigen Systeme zu verstehen, die unsere moderne Welt ausmachen, wenden wir uns in wachsendem Maße der Computersimulation zu. Sowohl natürliche als auch künstliche Systeme besitzen häufig eine oder mehrere Komponenten, die ein derart komplexes Verhalten zeigen, daß man als einzig gangbaren Weg, sich diesem Verhalten zu nähern, annehmen muß, daß es zufällig ist. Das naheliegende Verfahren besteht darin, derart komplexe Komponenten durch einfachere zu ersetzen, die statistischen Gesetzen unterliegen. Wenn wir z.B. versuchen, ein Volleyballspiel zwischen zwei gleichstarken Mannschaften zu simulieren, können wir als ein sehr einfaches Modell des Spiels wiederholt eine Münze werfen: Wenn eine Mannschaft „serviert“ und der Münzwurf entscheidet gegen sie, erhält die gegnerische Mannschaft den Aufschlag; andernfalls erhält die „aufschlagende“ Mannschaft einen Punkt. Das Münzenwerfen, das uns an ein einfaches Wettverfahren erinnert, kann man als ein Monte-Carlo-Verfahren bezeichnen.